Требования к кандидату
- Высшее образование по специальности: математические методы в экономике, прикладная математика, статистика либо аналогичные;
-
Опыт работы не менее 1 года в банках/ консалтинговых компаниях по профилю указанного функционала;
-
Знание основ анализа финансово-хозяйственной деятельности корпоративных клиентов, а также кредитного процесса для указанной категории клиентов (желательно);
-
Знание основ требований Базель II в области разработки и сопровождения моделей количественной оценки кредитного риска для корпоративных заемщиков;
-
Практический опыт участия в разработке и сопровождения моделей количественной оценки кредитного риска для корпоративных и суверенных заемщиков и соответствующей документации к ним (желательно);
-
Навыки работы с массивами данных: MS Access, MS Excel, SAS (желательно), другое статистическое ПО;
-
Навыки программирования (желательно, но не обязательно): VBA (MS Office), SQL.
Обязанности
- Сопровождение моделей количественной оценки кредитного риска;
- Участие в разработке моделей количественной оценки кредитного риска с использованием статистических процедур;
- Участие в составлении отчетности по применению моделей количественной оценки кредитного риска;
- Контроль корректности применения моделей количественной оценки кредитного риска в рейтинговой процессе Банка;
- Участие в процедурах количественной оценки кредитного риска корпоративных клиентов Банка.
Условия
- Оформление по ТК РФ;
- Место работы ст.м. Чистые пруды/Тургеневская;
- График работы 5/2 с 09.00 до 18.00;
- Уровень дохода обсуждается на собеседовании.
Адрес Тургеневская, Москва, Луков переулок
Дополнительная информация
Резюме направляйте на почту OrlovaMV@mkb.ru